QuantSkills

开源社区 QuantSkills（松鼠 Quant 出品）把量化因子打包成 AI Agent 可直接调用的标准化 Skill 库，GitHub 1373 stars。项目地址 github.com/quantskills/quantskills。

因子库

• 三个核心库共 800 个 Skill（官方称”500+“，疑为去重口径）：方向类 296 个、风险形态类 288 个、量能统计类 216 个。
• 每个因子标准目录：SKILL.md + scripts/factor.py（compute_factor）+ scripts/validate.py + validation_real/result.json + report.md + references/formula.md + agents/openai.yaml。
• 验证样本：A 股 98 标的、美股 50 标的，2021 年至 2026 年 6 月；5 日 Rank IC、ICIR、五分组收益差、换手率、未来函数检查全部通过——验证计算正确性，不是投资收益。

方法论贡献

• “协议驱动”因子挖掘 SOP：单点假设原则 + ITER_NOTE 强制四字段 + 相关性门控（|ρ| ≥ 0.85 自动拒绝避免换皮）+ 8 大因子族决策树 + 12 种反模式清单——“比大多数量化团队内部流程更严谨”。
• 三个即装即用 Skill：收盘复盘、个股体检（25+ 接口/红黄绿三档/只说”需要关注”绝不下”该买该卖”）、期货席位分析（35 接口/只研判不下指令）。
• 核心论点：“模型会迭代、Prompt 会贬值，唯工具集是核心资产”。

⚠️ 警示：环境搭建门槛、因子质量参差、IC 衰减速度、panda_data 数据锁定是真实问题；上实盘前需用自己的数据跑 IC 分析。