Man Group
概述
Man Group 是一家总部位于伦敦的全球资产管理公司，是全球上市对冲基金中规模最大的公司之一，以其多策略和多资产管理能力著称。
在量化中的角色
投资组合优化引擎
Man Group 构建在多个策略和资产间分配资本以最大化风险调整回报的优化系统：
- 均值方差优化 (Markowitz)
- Black-Litterman 模型
- 风险平价 (Risk Parity)
- 层级风险平价 (Hierarchical Risk Parity)
- 约束框架
- 稳健优化
- 重新平衡优化
- 场景分析
- 绩效归因
关键理念
Man Group 的投资组合优化强调：
- Black-Litterman 将主观观点与均衡收益结合
- 风险平价确保每个资产/策略贡献相等风险
- 层级风险平价考虑资产间的层次相关性结构