Citadel
概述
Citadel 是全球最大的对冲基金之一，由 Ken Griffin 创立，以其严格的 alpha 研究和另类数据分析能力著称。
在量化中的角色
Alpha 信号研究实验室
Citadel 通过分析另类数据、市场微观结构和统计模式来发现和验证新 alpha 信号：
- 信号想法生成框架
- 数据源整合
- 特征工程流程
- 信号强度测试 (IC/IR)
- 衰减分析
- 相关性验证
- 信号组合方法
- 制度 (regime) 检测
- 换手分析
- 信号监控面板
关键理念
Citadel 的 alpha 研究强调：
- 系统化信号发现流程
- 另类数据的价值挖掘
- 信号衰减速度的量化分析